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주문
1. 피고들은 공동하여,
가. 원고 A에게 67,202,000원 및 이에 대한 2010. 11. 12.부터 2015. 12. 8.까지는...
이유
1. 인정사실
가. 당사자의 지위 (1) 원고 A은 엘지투자증권 주식회사에, 원고 주식회사 B(이하 ‘원고 B’라 한다), C은 신한금융투자 주식회사에 각 선물옵션계좌를 개설하고, 장내파생상품 거래 등에 투자하여 수익을 얻는 투자자들이다.
(2) 피고 D은행은 독일연방공화국법에 의해 설립된 외국금융기관으로서 투자은행업무, 전자금융 및 자산관리업무 등을 종합적으로 운영하고 있는 대형은행이고, 피고 E 주식회사(이하 ‘피고 E’이라 한다)는 유가증권의 매매, 위탁매매 등을 목적으로 하는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률(이하 ‘자본시장법’이라 한다)에 의한 금융투자업자로서, 피고 D은행이 한국 내에서 금융투자업 부문 업무를 수행하기 위하여 설립한 내국법인이다.
(3) F은 피고 D은행 홍콩지점 차익거래부문(ASG) 팀장 겸 상무, G는 같은 팀 이사, H은 피고 D은행 홍콩지점 주식영업부문 리스크 총책임자, I은 피고 E의 주식파생상품 부문 팀장 겸 상무이다.
나. 피고들의 투기적 포지션 구축 (1) 피고 D은행은 2010. 11. 11. 이전까지 코스피200 지수차익거래의 합성선물 위험을 헤지(hedge)하기 위해 2010. 11.물 콜옵션 매도와 풋옵션 매수로 이루어진 합성선물 매도 포지션(행사가격 230.0 ~ 257.5 사이의 12개 가격 합성선물 총 119,480 계약, 명목금액 2조 9,855억 원)을 구축하고 있었다.
(2) 피고 D은행은 위 헤지포지션과 별도로 피고 E의 파생상품거래계좌를 통해 수동주문시스템인 아발론(지수차익거래를 위한 자동주문시스템인 너브센터를 통하지 아니함)으로, 2010. 11. 11. 14:19:56부터 14:49:59까지 프리미엄으로 4억 7,000만 원을 지급하고 11월 만기 행사가격 255인 콜옵션 19,645계약을 매도함과 동시에 11월 만기 행사가격 255인 풋옵션 19,595계약을...